システム-マーケットデータのインポート
フォーマットの説明
この文書では、市場データ（為替レート、暗黙のボラティリティ、金利、金利のボラティリティ、証券/商品レート、クレジットスプレッド）をCoupa Treasuryのシステムコンポーネントにインポートするためのインターフェースについて説明します。次の2種類のインポートフォーマットを利用できます。マーケットデータインポートフォーマット2.0 （柔軟）およびマーケットデータインポートフォーマット1.0 （固定）。
フォーマット2.0 （柔軟性）と1.0 （固定）の違い
| マーケットデータインポートフォーマット2.0 | マーケットデータインポートフォーマット1.0 |
|---|---|
| プレフィックスの後に続く文字は、フィールドセパレータとして自動的に設定されます。ダッシュ（-）を除く すべての数値以外の値は、許容されるフィールド区切り記号です。 |
フィールド区切り記号はセミコロン(;)です。 |
| 許容される日付形式は、別のフィールドに示されているdmy、mdy、およびymdです。最初のデータセットに指定された日付形式 は、ファイルのすべてのデータセットに適用されます。 |
データフォーマットはdmyです。 |
| 許可される日付区切り記号は、ピリオド（.）、ダッシュ（-）、スラッシュ（/）です。 | 日付区切り記号は期間(.)です。 |
| 許容される10進数の区切り記号は、ピリオド(.)とカンマ(,)です。 |
小数点の区切りはコンマ(,)です。 |
| 小数点がない場合でも、すべての小数には小数点の区切り記号が必須です。 |
小数点はオプションです。 |
マーケットデータインポートフォーマット2.0 （フレキシブル）
フィールド定義
FXレートのインポート
| # | 名前 | タイプ | 必須の | コメント |
|---|---|---|---|---|
|
1 |
接頭辞: d |
char - 1 |
はい |
FXレートのインポート用のデータセットをマークするには、「d」を入力します。 |
|
2 |
日付設定 |
char - 3 |
はい |
許容される日付規則は、dmy、mdy、およびymdです。 |
|
3 |
日付 |
日付 |
はい |
FXレートが有効な日付。 |
|
4 |
通貨 |
char - 3 |
はい |
FXレートの通貨のISOコード。 |
|
5 |
質問率 |
小数 |
いいえ |
グループの通貨に関連した評価。アスクレートが空の場合、または≤ 0の場合、自動的に中間レートに設定されます。 |
|
6 |
中間レート |
小数 |
はい |
グループの通貨に関連した評価。中間レートは0より大きくする必要があります。 |
|
7 |
入札価格 |
小数 |
いいえ |
グループの通貨に関連した評価。入札レートが空または≤ 0の場合、自動的に中間レートに設定されます。 |
インプリシットボラティリティのインポート（過去のボラティリティは、FXレートからCoupa Treasuryで計算できます）
| # | 名前 | タイプ | 必須の | コメント |
|---|---|---|---|---|
|
1 |
接頭辞: v |
char - 1 |
はい |
ボラティリティのデータセットをマークするには、「v」を入力します。 |
|
2 |
日付の設定 |
char - 3 |
はい |
許容される日付の規則は、dmy、mdy、およびymdです。 |
| 3 | 日付 | 日付 | はい | ボラティリティが有効な日付。 |
|
4 |
Currency 1 |
char - 3 |
はい |
ボラティリティの最初の通貨のISOコード。 |
|
5 |
Currency 2 |
char - 3 |
はい |
ボラティリティの2番目の通貨のISOコード。 |
|
6 |
時間範囲 |
整数 |
はい |
平均化のための時間範囲。 |
|
7 |
ストライク |
小数 |
はい |
平均化のためのストライク。 |
| 8 | ボラティリティ |
小数 |
はい |
通貨1と通貨2の間のボラティリティ値。 |
金利のインポート
| # | 名前 | タイプ | 必須の | コメント |
|---|---|---|---|---|
|
1 |
敬称(前): z |
char - 1 |
はい |
「z」を入力して、金利を追加するためのデータセットをマークします。 |
|
2 |
日付の設定 |
char - 3 |
はい |
許容される日付の規則は、dmy、mdy、およびymdです。 |
|
3 |
日付 |
日付 |
はい |
金利が有効である日付。 |
|
4 |
通貨 |
char - 3 |
はい |
ISOコードとしての通貨。 |
|
5 |
時間範囲 |
整数 |
はい |
時間範囲内の日数。 |
|
6 |
期間 | char - 4 | いいえ | [期間]ドロップダウンメニューから選択できる値。 |
|
7 |
利率（ ％ ） |
小数 |
はい |
|
利率変動率のインポート
| # | 名前 | タイプ | 必須の | コメント |
|---|---|---|---|---|
|
1 |
敬称(前): i |
char - 1 |
はい |
興味のあるボラティリティを追加するためのデータセットをマークするには、「i」を入力します。 |
|
2 |
日付の設定 |
char - 3 |
はい | 許容される日付の規則は、dmy、mdy、およびymdです。 |
|
3 |
日付 |
日付 |
はい |
ボラティリティが有効な日付。 |
|
4 |
通貨 |
char - 3 |
はい |
ISOコードとしての通貨。 |
|
5 |
時間範囲 |
整数 |
はい |
時間範囲内の日数。 |
|
6 |
期間 | char - 4 | いいえ | [期間]ドロップダウンメニューから選択できる値。 |
|
7 |
利率（ ％ ） |
小数 |
はい |
金利の変動性。 |
セキュリティ料金のインポート
| # | 名前 | タイプ | 必須の | コメント |
|---|---|---|---|---|
|
1 |
敬称(前): w |
char - 1 |
はい |
セキュリティレートを追加するためのデータセットをマークするには、「w」を入力します。 |
|
2 |
日付設定 |
char - 3 |
はい | 許容される日付の規則は、dmy、mdy、およびymdです。 |
|
3 |
日付 |
日付 |
はい |
セキュリティレートが有効な日付。 |
|
4 |
ISIN |
char - 50 |
はい |
セキュリティのISIN。 |
|
5 |
評価 |
小数 |
はい |
日付のセキュリティの評価。 |
商品料金のインポート
| # | 名前 | タイプ | 必須の | コメント |
|---|---|---|---|---|
|
1 |
接頭辞: r |
char - 1 |
はい |
商品レートを追加するためのデータセットをマークするには、「r」を入力します。 |
|
2 |
日付設定 |
char - 3 |
はい | 許容される日付規則は、dmy、mdy、およびymdです。 |
|
3 |
日付 |
date |
はい |
品目カテゴリーレートが有効な日付 |
|
4 |
品目カテゴリー |
char - 3 |
はい |
ISOコードとしての品目カテゴリーレート |
|
5 |
期間 |
char - 4 |
はい |
[期間]ドロップダウンメニューから選択できる値。 |
|
6 |
購入率 |
小数 |
はい |
グループ商品通貨に関連したレート。 |
|
7 |
ミッドマーケットレート |
小数 |
はい |
グループ商品通貨に関連したレート。 |
| 8 |
販売レート |
小数 |
はい |
グループ商品通貨に関連したレート。 |
クレジットスプレッドのインポート
| # | 名前 | タイプ | 必須の | コメント |
|---|---|---|---|---|
|
1 |
敬称(前): c |
char - 1 |
はい |
クレジットスプレッドを追加するためのデータセットをマークするには、「c」を入力します。 |
|
2 |
日付設定 |
char - 3 |
はい | 許容される日付規則は、dmy、mdy、およびymdです。 |
|
3 |
日付 |
date |
はい |
クレジットスプレッドが有効な日付。 |
|
4 |
エンティティ |
char - 50 |
はい |
Coupa Treasuryのエンティティの略。 |
|
5 |
期間 |
char - 3 |
はい |
[期間]ドロップダウンメニューから選択できる値。 |
| 6 | クレジットスプレッド | 小数 | はい | クレジットはベーシスポイントでスプレッドします。 |
機能説明
この機能は、[システム] > [市場データ/シナリオ] > [インポート]のページにあります。
必須設定： [システム] > [システム設定] > [システム設定]の[マーケットデータ]で、[ファイルで受信]または[Webで受信]を 選択します。
インポート関数は、次のいずれかの標準でコード化されたテキストファイルを処理できます。
- ASCII
- Unicode
1つのファイルには、為替レート、暗黙のボラティリティ、金利、金利のボラティリティ、証券レート、商品レート、クレジットスプレッドに関する情報が含まれている場合があります。
形式ルール
ファイルにヘッダーやフォーマットの説明を含めることはできません。
ファイルの各行には、ちょうど1つのデータセットが含まれています。
- ASCIIコード13 ：キャリッジリターンは、データセットの終了を示します。
- ASCIIコード10 ：改行は、データセットの終了を示します。
- 最後のデータセットは、ファイル終了（ EOF ）によって終了します。
許可されるフィールドセパレータは、ダッシュ（-）を除き、すべて数値ではありません。
フィールドセパレータは、データセット内の他の場所に表示されない場合があります。
フィールドセパレータも配置する必要があります
- 固定長のフィールドの場合。
- 空欄のままのオプションフィールドの場合
フィールド区切り記号、日付区切り記号、小数点以下の区切り記号が自動的に検出されます。
小数の値の場合：
- 許可される区切り文字は、カンマ（、）とピリオド（. ）です。
- 小数点以下の桁がない場合でも、区切り記号は必須です。
- 千単位の区切り文字は許可されていません。
- マイナスの金額はマイナス記号（-）で示されます。マイナス記号と金額の間のスペースは許可されます。
- 例:12345,99または- 12345.00 または 12345、または0,0231
整数値の場合：
- 小数点または桁区切り文字は許可されていません
- 例:12345
空のデータセットは却下されます。
テキスト値には、引用符はありません。Char値は、そのフィールドの最大文字数です。
曜日と月は常に2桁の値ですが、年は4桁です。日付シーケンスは、dmy、mdy、またはymd （小文字）です。日付区切り文字には、スラッシュ(/)、カンマ(,)、またはダッシュ(-)を使用できます。
- 例:2021.12.31、2021.12.31、2021/12/31
例のデータセット
FXレートのインポート
d; dmy; 26.09.2021; USD; 1,3361; 1,3391; 1,3421
d; mdy; 09 -27 -2021; USD; 1,3362; 1,3392; 1,3422
d; ymd; 2021/09/28; USD; 1,3363; 1,3393; 1,3423
d | dmy | 25.09.2021 | USD | 1,3364 | 1,3394 | 1,3424
d; dmy; 22.09.2021; CHF; 1,1; 1,1; 1,2
インプリシットボラティリティのインポート
v; dmy; 29.09.2021; CAD; EUR; 30; 0,; 8,39
金利のインポート
z; dmy; 2021年9月29日; CAD; 60;; 2,46833
利率V olatilitiesの輸入
i; dmy; 29.09.2021; CAD; 30;; 8,39
セキュリティ料金のインポート
w; dmy; 29.09.2021; 6511811640; 120,9551
商品料金のインポート
r; dmy; 2021年9月29日; XAU; 3 M; 675,465; 675,465; 675,465
クレジットスプレッド のインポート
c; dmy; 2021年9月29日; DBフランクフルト; 5 Y; 135,52
マーケットデータインポートフォーマット1.0 （固定）
フィールド定義
FXレートのインポート
| # | 名前 | タイプ | 必須の | コメント |
|---|---|---|---|---|
|
1 |
接頭辞: d |
char - 1 |
はい |
FXレートのインポート用のデータセットをマークするには、「d」を入力します。 |
|
2 |
日付 |
date |
はい |
FXレートが有効な日付。 |
|
3 |
通貨 |
char - 3 |
はい |
ISOコードとしてのFXレートの通貨。 |
|
4 |
質問率 |
小数 |
いいえ |
グループ通貨に関連したレート。要望レートが空または0以下の場合、中間レートで入力されます。 |
|
5 |
中間料金 |
小数 |
はい |
グループ通貨に関連したレート。中間レートは0以下にすることはできません。 |
|
6 |
入札価格 |
小数 |
いいえ |
グループ通貨に関連したレート。入札レートが空白または≤ 0の場合、中間レートが入力されます。 |
インプリシットボラティリティのインポート（過去のボラティリティは、FXレートからCoupa Treasuryで計算できます）
| # | 名前 | タイプ | 必須の | コメント |
|---|---|---|---|---|
|
1 |
接頭辞: v |
char - 1 |
はい |
ボラティリティのデータセットをマークするには、「v」を入力します。 |
|
2 |
日付 |
日付
|
はい
|
ボラティリティが有効な日付。 |
|
3 |
Currency 1 |
char - 3 |
はい |
ISOコードとしての最初のボラティリティ通貨。 |
|
4 |
Currency 2 |
char - 3 |
はい |
ISOコードとしての2番目のボラティリティ通貨。 |
|
5 |
時間範囲 |
整数 |
はい |
平均化のための時間範囲。 |
|
6 |
ストライク |
小数 |
はい |
平均化のためのストライク。 |
|
7 |
ボラティリティ |
小数 |
はい |
通貨1と通貨2の間のボラティリティ値。 |
金利のインポート
| # | 名前 | タイプ | 必須の | コメント |
|---|---|---|---|---|
|
1 |
敬称(前): z |
char - 1 |
はい |
「z」を入力して、金利を追加するためのデータセットをマークします。 |
|
2 |
日付 |
日付 |
はい |
金利が有効な日付。 |
|
3 |
通貨 |
char - 3 |
はい |
ISOコードとしての通貨。 |
|
4 |
時間範囲 |
整数 |
はい |
時間範囲内の日数。 |
|
5 |
期間 | char - 4 | いいえ | 期間。Coupa Treasuryのドロップダウンメニューから選択できるため、許可された値です。 |
|
6 |
利率（ ％ ） |
小数 |
はい |
|
利率変動率のインポート
| # | 名前 | タイプ | 必須の | コメント |
|---|---|---|---|---|
|
1 |
敬称(前): i |
char - 1 |
はい |
興味のあるボラティリティを追加するためのデータセットをマークするには、「i」を入力します。 |
|
2 |
日付 |
date |
はい |
ボラティリティが有効な日付。 |
|
3 |
通貨 |
char - 3 |
はい |
ISOコードとしての通貨。 |
|
4 |
時間範囲 |
整数 |
はい |
時間範囲内の日数。 |
|
5 |
期間 | char - 4 | いいえ | 期間。Coupa Treasuryのドロップダウンメニューから選択できるため、許可された値です。 |
|
6 |
金利のボラティリティ |
小数 |
はい |
金利の変動性。 |
セキュリティ料金のインポート
| # | 名前 | タイプ | 必須の | コメント |
|---|---|---|---|---|
|
1 |
敬称(前): w |
char - 1 |
はい |
セキュリティレートを追加するためのデータセットをマークするには、「w」を入力します。 |
|
2 |
日付 |
日付 |
はい |
セキュリティレートが有効な日付。 |
|
3 |
ISIN |
char - 50 |
はい |
セキュリティのISIN。 |
|
4 |
率 |
小数 |
はい |
指定された日のセキュリティ料金。 |
商品料金のインポート
| # | 名前 | タイプ | 必須の | コメント |
|---|---|---|---|---|
|
1 |
接頭辞: r |
char - 1 |
はい |
商品レートを追加するためのデータセットをマークするには、「r」を入力します。 |
|
2 |
日付 |
日付 |
はい |
商品レートが有効な日付。 |
|
3 |
品目カテゴリー |
char - 3 |
はい |
ISOコードとしての品目カテゴリーレート。 |
|
4 |
期間 |
char - 4 |
はい |
期間。Coupa Treasuryのドロップダウンメニューから選択できるため、許可された値です。 |
|
5 |
購入率 |
小数 |
はい |
グループ商品通貨に関連したレート。 |
|
6 |
ミッドマーケットレート |
小数 |
はい |
グループ商品通貨に関連したレート。 |
|
7 |
販売レート |
小数 |
はい |
グループ商品通貨に関連したレート。 |
クレジットスプレッドのインポート
| # | 名前 | タイプ | 必須の | コメント |
|---|---|---|---|---|
|
1 |
敬称(前): c |
char - 1 |
はい |
クレジットスプレッドを追加するためのデータセットをマークするには、「c」を入力します。 |
|
2 |
日付 |
日付 |
はい |
クレジットスプレッドが有効な日付。 |
|
3 |
エンティティ |
char - 50 |
はい |
Coupa Treasuryエンティティの短縮名。 |
|
4 |
期間 |
char - 3 |
はい |
期間。Coupa Treasuryのドロップダウンメニューから選択できるため、許可された値です。 |
|
5 |
クレジットスプレッド | 小数 | はい | クレジットはベーシスポイントでスプレッドします。 |
機能説明
インポート関数は、次のいずれかの標準でコード化されたテキストファイルを処理できます。
- ASCII
- Unicode
1つのファイルには、為替レート、暗黙のボラティリティ、金利、金利のボラティリティ、証券レート、商品レート、クレジットスプレッドに関する情報が含まれている場合があります。
この機能は、[システム] > [マーケットデータ] > [インポート]のページにあります。
必須設定：[システム] > [管理] > [システム設定] > [市場データ]は[ファイル]または[ファイルまたはWeb]に設定する必要があります。
形式のルール
ファイルにヘッダーやフォーマットの説明を含めることはできません。
ファイルの各行には、ちょうど1つのデータセットが含まれています。
- ASCIIコード13 ：キャリッジリターンは、データセットの終了を示します。
- ASCIIコード10 ：改行は、データセットの終了を示します。
- 最後のデータセットは、ファイル終了（ EOF ）によって終了します。
データセットフィールドの区切り文字はセミコロン(;)です。セミコロンは、データセット内の他の場所に表示されない場合があります。
フィールドセパレータも配置する必要があります
- 固定長のフィールドの場合。
- オプションフィールドの場合は空欄のままにします。
小数の値の場合：
- 許容される区切り文字はカンマ（,）です。
- セパレータは、小数点以下の数字の場合は任意です。
- 千単位の区切り文字は許可されていません。
- マイナスの金額はマイナス記号（-）で示されます。マイナス記号と金額の間のスペースは許可されます。
- 例:12345,99または- 12345.00 または 12345または0,0231
整数値の場合：
- 小数点または桁数の区切り文字は許可されていません。
- 例:12345
空のデータセットは却下されます。
テキスト値には、引用符はありません。Char値は、そのフィールドの最大文字数です。
曜日と月は常に2桁の値ですが、年は4桁です。日付シーケンスはdmy （小文字）です。許可される日付区切り記号は、期間（.）です。
- 例：2021年10月31日
例のデータセット
FXレートのインポート
d; 26.09.2021; USD; 1,3362; 1,3392; 1,3422
インプリシットボラティリティのインポート
v; 29.09.2021; CAD; EUR; 30; 0,; 8,39
金利のインポート
z; 29.09.2021; CAD; 60;; 2,46833
利率V olatilitiesの輸入
i; 29.09.2021; CAD; 30;; 8,39
セキュリティ料金のインポート
w; 29.09.2021; 6511811640; 120,9551
商品料金のインポート
r; 29.09.2021; XAU; 3 M; 675,465; 675,465; 675,465
クレジットスプレッド のインポート
c; 29.09.2021; DBフランクフルト; 5 Y; 135,52