• Zuletzt bearbeitet am: 02 September 2021

System - Marktdatenimport

Format Beschreibungen

PDF-Version

Dieses Dokument beschreibt die Schnittstelle für den Import von Marktdaten (Devisenkurse, implizite Volatilitäten, Zinssätze, Zinsvolatilitäten sowie Wertpapier-/Rohstoffsätze und Kreditspreads) in die Systemkomponente von Coupa Treasury. Es stehen zwei Arten von Importformaten zur Verfügung: Marktdatenimportformat 2.0 (flexibel) und Marktdatenimportformat 1.0 (fest).

Unterschiede zwischen Formaten 2.0 (flexibel) und 1.0 (fest) 

Marktdatenimportformat 2.0 Marktdatenimportformat 1.0
Das Zeichen nach dem Präfix wird automatisch als Feldtrennzeichen gesetzt.
Alle nicht numerischen Werte mit Ausnahme des Strichs (-) sind zulässige Feldtrennzeichen. 
Das Feldtrennzeichen ist das Semikolon (;).
Zulässige Datumsformate sind dmy, mdy und ymd, die in einem separaten Feld angegeben sind.
Das für den ersten Datensatz angegebene Datumsformat gilt für alle Datensätze einer Datei.
Das Datumsformat ist dmy.
Zulässige Datums-Trennzeichen sind Punkte (.), Bindestriche (-) und Schrägstriche (/). Das Datumstrennzeichen ist der Punkt (.).
Zulässige Dezimaltrennzeichen sind Punkte (.) und Kommas (,).

Das Dezimaltrennzeichen ist das Komma (,).

Ein Dezimaltrennzeichen ist für alle Dezimalstellen obligatorisch, auch wenn keine Dezimalstellen vorhanden sind.

Dezimaltrennzeichen sind optional.

Marktdatenimportformat 2.0 (flexibel)

Felddefinition

Import von Wechselkursen

# Name Typ Obligatorisch Kommentar

1

Präfix: d

char - 1

Ja

Geben Sie „d“ ein, um den Datensatz für den Import von Wechselkursen zu markieren.

2

Datumseinstellungen

char - 3

Ja

Zulässige Datumskonventionen sind dmy, mdy und ymd.

3

Datum

datum

Ja

Datum, für das der Wechselkurs gültig ist.

4

Währung

char - 3

Ja

ISO-Code für die Währung des Wechselkurses.

5

Fragesatz

dezimalzahl

Nein

Kurs in Bezug auf die Konzernwährung. Wenn die Ask-Rate leer oder ≤0 ist, wird sie automatisch auf die Mid-Rate gesetzt.

6

Mittlere Rate

dezimalzahl

Ja

Kurs in Bezug auf die Konzernwährung. Die mittlere Rate muss größer als 0 sein.

7

Angebotswert

dezimalzahl

Nein

Kurs in Bezug auf die Konzernwährung. Wenn der Gebotssatz leer oder ≤0 ist, wird er automatisch auf den mittleren Satz gesetzt.

Import von impliziten Volatilitäten (historische Volatilitäten können im Coupa Treasury aus Wechselkursen berechnet werden)

# Name Typ Obligatorisch Kommentar

1

Präfix: v

char - 1

Ja

Geben Sie "v" ein, um den Datenset für Volatilitäten zu markieren.

2

Datumseinstellungen

char - 3

Ja

Zulässige Datumskonventionen sind dmy, mdy und ymd.
3 Datum datum Ja Datum, für das die Volatilität gültig ist.

4

Währung 1

char - 3

Ja

ISO-Code für die erste Währung der Volatilität.

5

Währung 2

char - 3

Ja

ISO-Code für die zweite Währung der Volatilität.

6

Zeitbereich

ganze Zahl

Ja

Zeitbereich für die Mittelwertbildung.

7

Streik

dezimalzahl

Ja

Streik zur Mittelwertbildung.
8 Volatilität

dezimalzahl

Ja

Volatilitätswert zwischen Währung 1 und Währung 2.

Import von Zinssätzen

# Name Typ Obligatorisch Kommentar

1

Präfix: z

char - 1

Ja

Geben Sie "z" ein, um den Datensatz zum Hinzufügen von Zinssätzen zu markieren.

2

Datumseinstellungen

char - 3

Ja

Zulässige Datumskonventionen sind dmy, mdy und ymd.

3

Datum

datum

Ja

Datum, für das der Zinssatz gültig ist.

4

Währung

char - 3

Ja

Währung als ISO-Code.

5

Zeitspanne

ganze Zahl

Ja

Die Anzahl der Tage im Zeitbereich.

6

Zeitraum char - 4 Nein Jeder Wert, den Sie aus dem Dropdown-Menü Zeitraum auswählen können.

7

Zinssatz in %

dezimalzahl

Ja

 

Import von Zinsvolatilitäten

# Name Typ Obligatorisch Kommentar

1

Präfix: i

char - 1

Ja

Geben Sie "i" ein, um den Datenset zum Hinzufügen von Zinsvolatilitäten zu markieren.

2

Datumseinstellungen

char - 3

Ja Zulässige Datumskonventionen sind dmy, mdy und ymd.

3

Datum

datum

Ja

Datum, für das die Volatilität gültig ist.

4

Währung

char - 3

Ja

Währung als ISO-Code.

5

Zeitbereich

ganze Zahl

Ja

Die Anzahl der Tage im Zeitbereich.

6

Zeitraum char - 4 Nein Jeder Wert, den Sie aus dem Dropdown-Menü Zeitraum auswählen können.

7

Zinssatz in %

dezimalzahl

Ja

Volatilität des Zinssatzes.

Import von Sicherheitssätzen

# Name Typ Obligatorisch Kommentar

1

Präfix: w

char - 1

Ja

Geben Sie "w" ein, um den Datensatz zum Hinzufügen von Sicherheitsraten zu markieren.

2

Datumseinstellungen

char - 3

Ja Zulässige Datumskonventionen sind dmy, mdy und ymd.

3

Datum

datum

Ja

Datum, für das der Sicherheitskurs gültig ist.

4

ISIN

char - 50

Ja

ISIN des Wertpapiers.

5

Satz

dezimalzahl

Ja

Satz für die Sicherheit für das Datum.

Import von Warensätzen

# Name Typ Obligatorisch Kommentar

1

Präfix: r

char - 1

Ja

Geben Sie "r" ein, um den Datensatz zum Hinzufügen von Warensätzen zu markieren.

2

Datumseinstellungen

char - 3

Ja Zulässige Datumskonventionen sind dmy, mdy und ymd.

3

Datum

datum

Ja

Datum, für das der Warensatz gültig ist

4

Warengruppe

char - 3

Ja

Warensatz als ISO-Code

5

Zeitraum

char - 4

Ja

Jeder Wert, den Sie aus dem Dropdown-Menü Zeitraum auswählen können.

6

Kaufpreis

dezimalzahl

Ja

Kurs im Verhältnis zur Rohstoffwährung des Konzerns.

7

Mittlerer Marktpreis

dezimalzahl

Ja

Kurs im Verhältnis zur Rohstoffwährung des Konzerns.
8

Verkaufssatz

dezimalzahl

Ja

Kurs im Verhältnis zur Rohstoffwährung des Konzerns.

Import von Credit Spreads

# Name Typ Obligatorisch Kommentar

1

Präfix: c

char - 1

Ja

Geben Sie "c" ein, um den Datenset zum Hinzufügen von Credit Spreads zu markieren.

2

Datumseinstellungen

char - 3

Ja Zulässige Datumskonventionen sind dmy, mdy und ymd.

3

Datum

datum

Ja

Datum, für das der Credit Spread gültig ist.

4

Gesellschaft

char - 50

Ja

Abkürzung für das Unternehmen in Coupa Treasury.

5

Zeitraum

char - 3

Ja

Jeder Wert, den Sie aus dem Dropdown-Menü Zeitraum auswählen können.
6 Kreditspread dezimalzahl Ja Kreditspread in Basispunkten.

Funktionsbeschreibung

Die Funktion befindet sich auf der Seite System > Marktdaten / Szenarien > Import.

Erforderliche Einstellung: Wählen Sie unter SystemSystemeinstellungen > Systemeinstellungen unter Marktdaten die Option Empfangen nach Datei oder Empfangen nach Web.

Die Importfunktion kann Textdateien verarbeiten, die in einem der folgenden Standards codiert sind:

  • ASCII
  • Unicode

Eine Datei kann Informationen über Wechselkurse, implizite Volatilitäten, Zinssätze, Zinsvolatilitäten, Wertpapierkurse, Rohstoffsätze und Kreditspreads enthalten.

Formatregeln

Die Datei darf keine Kopfzeilen oder Formatbeschreibungen enthalten.

Jede Zeile in der Datei enthält genau einen Datensatz:

  • ASCII-Code 13: Wagenrücklauf bezeichnet das Ende eines Datensatzes.
  • ASCII-Code 10: new-line bezeichnet das Ende eines Datensatzes.
  • Der letzte Datensatz schließt mit einem End-of-File (EOF).

Zulässige Feldtrennzeichen sind alle nicht numerischen Werte mit Ausnahme des Striches (-).

Das Feldtrennzeichen erscheint möglicherweise nicht an anderer Stelle in den Datensätzen.

Feldtrennzeichen müssen auch platziert werden 

  • für Felder mit fester Länge.
  • für optionale Felder leer lassen.

Feldtrennzeichen, Datumstrennzeichen und Dezimaltrennzeichen werden automatisch erkannt.

Für Dezimalwerte:

  • Zulässige Trennzeichen sind Kommas (,) und Punkte (.).
  • Trennzeichen sind obligatorisch, auch wenn keine Dezimalstellen vorhanden sind.
  • Tausendertrennzeichen sind nicht zulässig.
  • Negative Beträge sind mit einem Minuszeichen (-) gekennzeichnet. Es sind Leerzeichen zwischen dem Minuszeichen und dem Betrag zulässig.
  • Beispiele: 12345,99 oder -12345,00 oder 12345 oder 0,0231

Für ganzzahlige Werte:

  • Dezimal- oder Tausendertrennzeichen sind nicht zulässig
  • Beispiel: 12345

Leere Datensets werden verworfen.

Für Textwerte gibt es keine Anführungszeichen. Der CHAR-Wert ist die maximale Anzahl von Zeichen für dieses Feld.

Tage und Monate sind immer zweistellige Werte, während Jahre vierstellig sind. Die Datumssequenz kann dmy, mdy oder ymd (Kleinbuchstaben) sein. Das Datumstrennzeichen kann ein Schrägstrich (/), ein Komma (,) oder ein Bindestrich (-) sein.

  • Beispiele: 31.12.2021, 31.12.2021, 2021/12/31

Beispiel-Datensätze

Import von Wechselkursen

d;dmy;26.09.2021;USD;1,3361;1,3391;1,3421
d;mdy;27.09.2021;USD;1,3362;1,3392;1,3422
d;ymd;28.09.2021;USD;1,3363;1,3393;1,3423
d|dmy|25.09.2021|USD|1,3364|1,3394|1,3424
d;dmy;22.09.2021;CHF;1,1;1,1;1,2

Import von impliziten Volatilitäten

v;dmy; 29.09.2021;CAD;EUR;30;0,;8,39

Import von Zinssätzen

z;dmy; 29.09.2021;CAD;60;;2.46833

Import vonZinsvergütungen

i;dmy; 29.09.2021;CAD;30;;8,39

Import von Sicherheitssätzen

w;dmy; 29.09.2021;6511811640;120,9551

Import von Warensätzen

r;dmy; 29.09.2021;XAU;3M;675.465;675.465;675.465

Import von Credit Spreads

c;dmy; 29.09.2021;DB Frankfurt;5Y;135,52

Marktdatenimportformat 1.0 (fixiert)

Felddefinition

Import von Wechselkursen

# Name Typ Obligatorisch Kommentar

1

Präfix: d

char - 1

Ja

Geben Sie „d“ ein, um den Datensatz für den Import von Wechselkursen zu markieren.

2

Datum

datum

Ja

Datum, für das der Wechselkurs gültig ist.

3

Währung

char - 3

Ja

Währung des Wechselkurses als ISO-Code.

4

Fragesatz

dezimalzahl

Nein

Kurs in Bezug auf die Konzernwährung; wenn der Ask-Kurs leer oder ≤0 ist, wird er mit dem mittleren Kurs aufgefüllt.

5

Mittlere Rate

dezimalzahl

Ja

Kurs in Bezug auf die Konzernwährung; der mittlere Kurs kann nicht ≤0 sein.

6

Angebotswert

dezimalzahl

Nein

Kurs in Bezug auf die Konzernwährung; wenn der Geldkurs leer oder ≤0 bleibt, wird er mit dem mittleren Kurs aufgefüllt.

Import von impliziten Volatilitäten (historische Volatilitäten können im Coupa Treasury aus den Wechselkursen berechnet werden)

# Name Typ Obligatorisch Kommentar

1

Präfix: v

char - 1

Ja

Geben Sie "v" ein, um den Datenset für Volatilitäten zu markieren.

2

Datum

datum

 

Ja

 

Datum, für das die Volatilität gültig ist.

3

Währung 1

char - 3

Ja

Erste Währung der Volatilität als ISO-Code.

4

Währung 2

char - 3

Ja

Zweite Währung der Volatilität als ISO-Code.

5

Zeitbereich

ganze Zahl

Ja

Zeitbereich für die Mittelwertbildung.

6

Streik

dezimalzahl

Ja

Streik zur Mittelwertbildung.

7

Volatilität

dezimalzahl

Ja

Volatilitätswert zwischen Währung 1 und Währung 2.

Import von Zinssätzen

# Name Typ Obligatorisch Kommentar

1

Präfix: z

char - 1

Ja

Geben Sie "z" ein, um den Datensatz zum Hinzufügen von Zinssätzen zu markieren.

2

Datum

datum

Ja

Datum, für das der Zinssatz gültig ist.

3

Währung

char - 3

Ja

Währung als ISO-Code.

4

Zeitspanne

ganze Zahl

Ja

Die Anzahl der Tage im Zeitbereich.

5

Zeitraum char - 4 Nein Zeitraum; zulässige Werte, da sie aus dem Dropdown-Menü in Coupa Treasury ausgewählt werden können.

6

Zinssatz in %

dezimalzahl

Ja

 

Import von Zinsvolatilitäten

# Name Typ Obligatorisch Kommentar

1

Präfix: i

char - 1

Ja

Geben Sie "i" ein, um den Datenset zum Hinzufügen von Zinsvolatilitäten zu markieren.

2

Datum

datum

Ja

Datum, für das die Volatilität gültig ist.

3

Währung

char - 3

Ja

Währung als ISO-Code.

4

Zeitbereich

ganze Zahl

Ja

Die Anzahl der Tage im Zeitbereich.

5

Zeitraum char - 4 Nein Zeitraum; zulässige Werte, da sie aus dem Dropdown-Menü in Coupa Treasury ausgewählt werden können.

6

Volatilität der Zinssätze

dezimalzahl

Ja

Volatilität des Zinssatzes.

Import von Sicherheitssätzen

# Name Typ Obligatorisch Kommentar

1

Präfix: w

char - 1

Ja

Geben Sie "w" ein, um den Datensatz zum Hinzufügen von Sicherheitsraten zu markieren.

2

Datum

datum

Ja

Datum, für das die Sicherheitsrate gültig ist.

3

ISIN

char - 50

Ja

ISIN der Sicherheit.

4

Satz

dezimalzahl

Ja

Sicherheitssatz für den angegebenen Tag.

Import von Warensätzen

# Name Typ Obligatorisch Kommentar

1

Präfix: r

char - 1

Ja

Geben Sie "r" ein, um den Datensatz zum Hinzufügen von Warensätzen zu markieren.

2

Datum

datum

Ja

Datum, für das der Warensatz gültig ist.

3

Warengruppe

char - 3

Ja

Warensatz als ISO-Code.

4

Zeitraum

char - 4

Ja

Zeitraum; zulässige Werte, da sie aus dem Dropdown-Menü in Coupa Treasury ausgewählt werden können.

5

Kaufpreis

dezimalzahl

Ja

Kurs in Bezug auf die Rohstoffwährung des Konzerns.

6

Mittlerer Marktzinssatz

dezimalzahl

Ja

Kurs in Bezug auf die Rohstoffwährung des Konzerns.

7

Verkaufssatz

dezimalzahl

Ja

Kurs in Bezug auf die Rohstoffwährung des Konzerns.

Import von Credit Spreads

# Name Typ Obligatorisch Kommentar

1

Präfix: c

char - 1

Ja

Geben Sie "c" ein, um den Datenset zum Hinzufügen von Credit Spreads zu markieren.

2

Datum

datum

Ja

Datum, für das der Credit Spread gültig ist.

3

Gesellschaft

char - 50

Ja

Kurzname der Coupa Treasury-Einheit.

4

Zeitraum

char - 3

Ja

Zeitraum; zulässige Werte, da sie aus dem Dropdown-Menü in Coupa Treasury ausgewählt werden können.

5

Spread der Gutschrift dezimalzahl Ja Kreditspread in Basispunkten.

Beschreibung der Funktion

Die Importfunktion kann Textdateien verarbeiten, die in einem der folgenden Standards codiert sind:

  • ASCII
  • Unicode

Eine Datei kann Informationen über Wechselkurse, implizite Volatilitäten, Zinssätze, Zinsvolatilitäten, Wertpapierkurse, Rohstoffsätze und Kreditspreads enthalten.

Die Funktion befindet sich auf der Seite System > Marktdaten > Import.

Erforderliche Einstellung: System > Administration > System Settings > Market Data muss auf „File“ oder „File or Web“ gesetzt werden.

Formatregeln

Die Datei darf keine Kopfzeilen oder Formatbeschreibungen enthalten.

Jede Zeile in der Datei enthält genau einen Datensatz:

  • ASCII-Code 13: Wagenrücklauf bezeichnet das Ende eines Datensatzes.
  • ASCII-Code 10: new-line bezeichnet das Ende eines Datensatzes.
  • Der letzte Datensatz schließt mit einem End-of-File (EOF).

Das Datenset-Feldtrennzeichen ist das Semikolon (;). Das Semikolon darf nicht an anderer Stelle in den Datensätzen erscheinen.

Feldtrennzeichen müssen auch platziert werden

  • für Felder mit fester Länge.
  • für optionale Felder leer lassen. .

Für Dezimalwerte:

  • Zulässiges Trennzeichen ist das Komma (,).
  • Trennzeichen sind für Zahlen ohne Dezimalstellen optional.
  • Tausendertrennzeichen sind nicht zulässig.
  • Negative Beträge sind mit einem Minuszeichen (-) gekennzeichnet. Es sind Leerzeichen zwischen dem Minuszeichen und dem Betrag zulässig.
  • Beispiele: 12345,99 oder -12345,00 oder 12345 oder 0,0231

Für ganzzahlige Werte:

  • Dezimal- oder Tausendertrennzeichen sind nicht zulässig.
  • Beispiel: 12345

Leere Datensets werden verworfen.

Für Textwerte gibt es keine Anführungszeichen. Der CHAR-Wert ist die maximale Anzahl von Zeichen für dieses Feld.

Tage und Monate sind immer zweistellige Werte, während Jahre vierstellig sind. Die Datumsfolge ist dmy (Kleinbuchstaben). Das zulässige Datumstrennzeichen ist der Zeitraum (.).

  • Beispiel: 31.10.2021

Beispiel-Datensätze

Import von Wechselkursen

d;26.09.2021;USD;1.3362;1.3392;1.3422

Import von impliziten Volatilitäten

v;29.09.2021;CAD;EUR;30;0,;8,39

Import von Zinssätzen

z;29.09.2021;CAD;60;;2.46833

Import vonZinsvergütungen

i;29.09.2021;CAD;30;;8,39

Import von Sicherheitssätzen

w;29.09.2021;6511811640;120,9551

Import von Warensätzen

r;29.09.2021;XAU;3M;675.465;675.465;675.465

Import von Credit Spreads

c;29.09.2021;DB Frankfurt;5Y;135,52

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Hinweis: Einige Inhalte wurden maschinell übersetzt.