System - Marktdatenimport
Format Beschreibungen
Dieses Dokument beschreibt die Schnittstelle für den Import von Marktdaten (Devisenkurse, implizite Volatilitäten, Zinssätze, Zinsvolatilitäten sowie Wertpapier-/Rohstoffsätze und Kreditspreads) in die Systemkomponente von Coupa Treasury. Es stehen zwei Arten von Importformaten zur Verfügung: Marktdatenimportformat 2.0 (flexibel) und Marktdatenimportformat 1.0 (fest).
Unterschiede zwischen Formaten 2.0 (flexibel) und 1.0 (fest)
| Marktdatenimportformat 2.0 | Marktdatenimportformat 1.0 |
|---|---|
| Das Zeichen nach dem Präfix wird automatisch als Feldtrennzeichen gesetzt. Alle nicht numerischen Werte mit Ausnahme des Strichs (-) sind zulässige Feldtrennzeichen. |
Das Feldtrennzeichen ist das Semikolon (;). |
| Zulässige Datumsformate sind dmy, mdy und ymd, die in einem separaten Feld angegeben sind. Das für den ersten Datensatz angegebene Datumsformat gilt für alle Datensätze einer Datei. |
Das Datumsformat ist dmy. |
| Zulässige Datums-Trennzeichen sind Punkte (.), Bindestriche (-) und Schrägstriche (/). | Das Datumstrennzeichen ist der Punkt (.). |
| Zulässige Dezimaltrennzeichen sind Punkte (.) und Kommas (,). |
Das Dezimaltrennzeichen ist das Komma (,). |
| Ein Dezimaltrennzeichen ist für alle Dezimalstellen obligatorisch, auch wenn keine Dezimalstellen vorhanden sind. |
Dezimaltrennzeichen sind optional. |
Marktdatenimportformat 2.0 (flexibel)
Felddefinition
Import von Wechselkursen
| # | Name | Typ | Obligatorisch | Kommentar |
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Präfix: d |
char - 1 |
Ja |
Geben Sie „d“ ein, um den Datensatz für den Import von Wechselkursen zu markieren. |
|
2 |
Datumseinstellungen |
char - 3 |
Ja |
Zulässige Datumskonventionen sind dmy, mdy und ymd. |
|
3 |
Datum |
datum |
Ja |
Datum, für das der Wechselkurs gültig ist. |
|
4 |
Währung |
char - 3 |
Ja |
ISO-Code für die Währung des Wechselkurses. |
|
5 |
Fragesatz |
dezimalzahl |
Nein |
Kurs in Bezug auf die Konzernwährung. Wenn die Ask-Rate leer oder ≤0 ist, wird sie automatisch auf die Mid-Rate gesetzt. |
|
6 |
Mittlere Rate |
dezimalzahl |
Ja |
Kurs in Bezug auf die Konzernwährung. Die mittlere Rate muss größer als 0 sein. |
|
7 |
Angebotswert |
dezimalzahl |
Nein |
Kurs in Bezug auf die Konzernwährung. Wenn der Gebotssatz leer oder ≤0 ist, wird er automatisch auf den mittleren Satz gesetzt. |
Import von impliziten Volatilitäten (historische Volatilitäten können im Coupa Treasury aus Wechselkursen berechnet werden)
| # | Name | Typ | Obligatorisch | Kommentar |
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Präfix: v |
char - 1 |
Ja |
Geben Sie "v" ein, um den Datenset für Volatilitäten zu markieren. |
|
2 |
Datumseinstellungen |
char - 3 |
Ja |
Zulässige Datumskonventionen sind dmy, mdy und ymd. |
| 3 | Datum | datum | Ja | Datum, für das die Volatilität gültig ist. |
|
4 |
Währung 1 |
char - 3 |
Ja |
ISO-Code für die erste Währung der Volatilität. |
|
5 |
Währung 2 |
char - 3 |
Ja |
ISO-Code für die zweite Währung der Volatilität. |
|
6 |
Zeitbereich |
ganze Zahl |
Ja |
Zeitbereich für die Mittelwertbildung. |
|
7 |
Streik |
dezimalzahl |
Ja |
Streik zur Mittelwertbildung. |
| 8 | Volatilität |
dezimalzahl |
Ja |
Volatilitätswert zwischen Währung 1 und Währung 2. |
Import von Zinssätzen
| # | Name | Typ | Obligatorisch | Kommentar |
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Präfix: z |
char - 1 |
Ja |
Geben Sie "z" ein, um den Datensatz zum Hinzufügen von Zinssätzen zu markieren. |
|
2 |
Datumseinstellungen |
char - 3 |
Ja |
Zulässige Datumskonventionen sind dmy, mdy und ymd. |
|
3 |
Datum |
datum |
Ja |
Datum, für das der Zinssatz gültig ist. |
|
4 |
Währung |
char - 3 |
Ja |
Währung als ISO-Code. |
|
5 |
Zeitspanne |
ganze Zahl |
Ja |
Die Anzahl der Tage im Zeitbereich. |
|
6 |
Zeitraum | char - 4 | Nein | Jeder Wert, den Sie aus dem Dropdown-Menü Zeitraum auswählen können. |
|
7 |
Zinssatz in % |
dezimalzahl |
Ja |
|
Import von Zinsvolatilitäten
| # | Name | Typ | Obligatorisch | Kommentar |
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Präfix: i |
char - 1 |
Ja |
Geben Sie "i" ein, um den Datenset zum Hinzufügen von Zinsvolatilitäten zu markieren. |
|
2 |
Datumseinstellungen |
char - 3 |
Ja | Zulässige Datumskonventionen sind dmy, mdy und ymd. |
|
3 |
Datum |
datum |
Ja |
Datum, für das die Volatilität gültig ist. |
|
4 |
Währung |
char - 3 |
Ja |
Währung als ISO-Code. |
|
5 |
Zeitbereich |
ganze Zahl |
Ja |
Die Anzahl der Tage im Zeitbereich. |
|
6 |
Zeitraum | char - 4 | Nein | Jeder Wert, den Sie aus dem Dropdown-Menü Zeitraum auswählen können. |
|
7 |
Zinssatz in % |
dezimalzahl |
Ja |
Volatilität des Zinssatzes. |
Import von Sicherheitssätzen
| # | Name | Typ | Obligatorisch | Kommentar |
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Präfix: w |
char - 1 |
Ja |
Geben Sie "w" ein, um den Datensatz zum Hinzufügen von Sicherheitsraten zu markieren. |
|
2 |
Datumseinstellungen |
char - 3 |
Ja | Zulässige Datumskonventionen sind dmy, mdy und ymd. |
|
3 |
Datum |
datum |
Ja |
Datum, für das der Sicherheitskurs gültig ist. |
|
4 |
ISIN |
char - 50 |
Ja |
ISIN des Wertpapiers. |
|
5 |
Satz |
dezimalzahl |
Ja |
Satz für die Sicherheit für das Datum. |
Import von Warensätzen
| # | Name | Typ | Obligatorisch | Kommentar |
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Präfix: r |
char - 1 |
Ja |
Geben Sie "r" ein, um den Datensatz zum Hinzufügen von Warensätzen zu markieren. |
|
2 |
Datumseinstellungen |
char - 3 |
Ja | Zulässige Datumskonventionen sind dmy, mdy und ymd. |
|
3 |
Datum |
datum |
Ja |
Datum, für das der Warensatz gültig ist |
|
4 |
Warengruppe |
char - 3 |
Ja |
Warensatz als ISO-Code |
|
5 |
Zeitraum |
char - 4 |
Ja |
Jeder Wert, den Sie aus dem Dropdown-Menü Zeitraum auswählen können. |
|
6 |
Kaufpreis |
dezimalzahl |
Ja |
Kurs im Verhältnis zur Rohstoffwährung des Konzerns. |
|
7 |
Mittlerer Marktpreis |
dezimalzahl |
Ja |
Kurs im Verhältnis zur Rohstoffwährung des Konzerns. |
| 8 |
Verkaufssatz |
dezimalzahl |
Ja |
Kurs im Verhältnis zur Rohstoffwährung des Konzerns. |
Import von Credit Spreads
| # | Name | Typ | Obligatorisch | Kommentar |
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Präfix: c |
char - 1 |
Ja |
Geben Sie "c" ein, um den Datenset zum Hinzufügen von Credit Spreads zu markieren. |
|
2 |
Datumseinstellungen |
char - 3 |
Ja | Zulässige Datumskonventionen sind dmy, mdy und ymd. |
|
3 |
Datum |
datum |
Ja |
Datum, für das der Credit Spread gültig ist. |
|
4 |
Gesellschaft |
char - 50 |
Ja |
Abkürzung für das Unternehmen in Coupa Treasury. |
|
5 |
Zeitraum |
char - 3 |
Ja |
Jeder Wert, den Sie aus dem Dropdown-Menü Zeitraum auswählen können. |
| 6 | Kreditspread | dezimalzahl | Ja | Kreditspread in Basispunkten. |
Funktionsbeschreibung
Die Funktion befindet sich auf der Seite System > Marktdaten / Szenarien > Import.
Erforderliche Einstellung: Wählen Sie unter System > Systemeinstellungen > Systemeinstellungen unter Marktdaten die Option Empfangen nach Datei oder Empfangen nach Web.
Die Importfunktion kann Textdateien verarbeiten, die in einem der folgenden Standards codiert sind:
- ASCII
- Unicode
Eine Datei kann Informationen über Wechselkurse, implizite Volatilitäten, Zinssätze, Zinsvolatilitäten, Wertpapierkurse, Rohstoffsätze und Kreditspreads enthalten.
Formatregeln
Die Datei darf keine Kopfzeilen oder Formatbeschreibungen enthalten.
Jede Zeile in der Datei enthält genau einen Datensatz:
- ASCII-Code 13: Wagenrücklauf bezeichnet das Ende eines Datensatzes.
- ASCII-Code 10: new-line bezeichnet das Ende eines Datensatzes.
- Der letzte Datensatz schließt mit einem End-of-File (EOF).
Zulässige Feldtrennzeichen sind alle nicht numerischen Werte mit Ausnahme des Striches (-).
Das Feldtrennzeichen erscheint möglicherweise nicht an anderer Stelle in den Datensätzen.
Feldtrennzeichen müssen auch platziert werden
- für Felder mit fester Länge.
- für optionale Felder leer lassen.
Feldtrennzeichen, Datumstrennzeichen und Dezimaltrennzeichen werden automatisch erkannt.
Für Dezimalwerte:
- Zulässige Trennzeichen sind Kommas (,) und Punkte (.).
- Trennzeichen sind obligatorisch, auch wenn keine Dezimalstellen vorhanden sind.
- Tausendertrennzeichen sind nicht zulässig.
- Negative Beträge sind mit einem Minuszeichen (-) gekennzeichnet. Es sind Leerzeichen zwischen dem Minuszeichen und dem Betrag zulässig.
- Beispiele: 12345,99 oder -12345,00 oder 12345 oder 0,0231
Für ganzzahlige Werte:
- Dezimal- oder Tausendertrennzeichen sind nicht zulässig
- Beispiel: 12345
Leere Datensets werden verworfen.
Für Textwerte gibt es keine Anführungszeichen. Der CHAR-Wert ist die maximale Anzahl von Zeichen für dieses Feld.
Tage und Monate sind immer zweistellige Werte, während Jahre vierstellig sind. Die Datumssequenz kann dmy, mdy oder ymd (Kleinbuchstaben) sein. Das Datumstrennzeichen kann ein Schrägstrich (/), ein Komma (,) oder ein Bindestrich (-) sein.
- Beispiele: 31.12.2021, 31.12.2021, 2021/12/31
Beispiel-Datensätze
Import von Wechselkursen
d;dmy;26.09.2021;USD;1,3361;1,3391;1,3421
d;mdy;27.09.2021;USD;1,3362;1,3392;1,3422
d;ymd;28.09.2021;USD;1,3363;1,3393;1,3423
d|dmy|25.09.2021|USD|1,3364|1,3394|1,3424
d;dmy;22.09.2021;CHF;1,1;1,1;1,2
Import von impliziten Volatilitäten
v;dmy; 29.09.2021;CAD;EUR;30;0,;8,39
Import von Zinssätzen
z;dmy; 29.09.2021;CAD;60;;2.46833
Import vonZinsvergütungen
i;dmy; 29.09.2021;CAD;30;;8,39
Import von Sicherheitssätzen
w;dmy; 29.09.2021;6511811640;120,9551
Import von Warensätzen
r;dmy; 29.09.2021;XAU;3M;675.465;675.465;675.465
Import von Credit Spreads
c;dmy; 29.09.2021;DB Frankfurt;5Y;135,52
Marktdatenimportformat 1.0 (fixiert)
Felddefinition
Import von Wechselkursen
| # | Name | Typ | Obligatorisch | Kommentar |
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Präfix: d |
char - 1 |
Ja |
Geben Sie „d“ ein, um den Datensatz für den Import von Wechselkursen zu markieren. |
|
2 |
Datum |
datum |
Ja |
Datum, für das der Wechselkurs gültig ist. |
|
3 |
Währung |
char - 3 |
Ja |
Währung des Wechselkurses als ISO-Code. |
|
4 |
Fragesatz |
dezimalzahl |
Nein |
Kurs in Bezug auf die Konzernwährung; wenn der Ask-Kurs leer oder ≤0 ist, wird er mit dem mittleren Kurs aufgefüllt. |
|
5 |
Mittlere Rate |
dezimalzahl |
Ja |
Kurs in Bezug auf die Konzernwährung; der mittlere Kurs kann nicht ≤0 sein. |
|
6 |
Angebotswert |
dezimalzahl |
Nein |
Kurs in Bezug auf die Konzernwährung; wenn der Geldkurs leer oder ≤0 bleibt, wird er mit dem mittleren Kurs aufgefüllt. |
Import von impliziten Volatilitäten (historische Volatilitäten können im Coupa Treasury aus den Wechselkursen berechnet werden)
| # | Name | Typ | Obligatorisch | Kommentar |
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Präfix: v |
char - 1 |
Ja |
Geben Sie "v" ein, um den Datenset für Volatilitäten zu markieren. |
|
2 |
Datum |
datum
|
Ja
|
Datum, für das die Volatilität gültig ist. |
|
3 |
Währung 1 |
char - 3 |
Ja |
Erste Währung der Volatilität als ISO-Code. |
|
4 |
Währung 2 |
char - 3 |
Ja |
Zweite Währung der Volatilität als ISO-Code. |
|
5 |
Zeitbereich |
ganze Zahl |
Ja |
Zeitbereich für die Mittelwertbildung. |
|
6 |
Streik |
dezimalzahl |
Ja |
Streik zur Mittelwertbildung. |
|
7 |
Volatilität |
dezimalzahl |
Ja |
Volatilitätswert zwischen Währung 1 und Währung 2. |
Import von Zinssätzen
| # | Name | Typ | Obligatorisch | Kommentar |
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Präfix: z |
char - 1 |
Ja |
Geben Sie "z" ein, um den Datensatz zum Hinzufügen von Zinssätzen zu markieren. |
|
2 |
Datum |
datum |
Ja |
Datum, für das der Zinssatz gültig ist. |
|
3 |
Währung |
char - 3 |
Ja |
Währung als ISO-Code. |
|
4 |
Zeitspanne |
ganze Zahl |
Ja |
Die Anzahl der Tage im Zeitbereich. |
|
5 |
Zeitraum | char - 4 | Nein | Zeitraum; zulässige Werte, da sie aus dem Dropdown-Menü in Coupa Treasury ausgewählt werden können. |
|
6 |
Zinssatz in % |
dezimalzahl |
Ja |
|
Import von Zinsvolatilitäten
| # | Name | Typ | Obligatorisch | Kommentar |
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Präfix: i |
char - 1 |
Ja |
Geben Sie "i" ein, um den Datenset zum Hinzufügen von Zinsvolatilitäten zu markieren. |
|
2 |
Datum |
datum |
Ja |
Datum, für das die Volatilität gültig ist. |
|
3 |
Währung |
char - 3 |
Ja |
Währung als ISO-Code. |
|
4 |
Zeitbereich |
ganze Zahl |
Ja |
Die Anzahl der Tage im Zeitbereich. |
|
5 |
Zeitraum | char - 4 | Nein | Zeitraum; zulässige Werte, da sie aus dem Dropdown-Menü in Coupa Treasury ausgewählt werden können. |
|
6 |
Volatilität der Zinssätze |
dezimalzahl |
Ja |
Volatilität des Zinssatzes. |
Import von Sicherheitssätzen
| # | Name | Typ | Obligatorisch | Kommentar |
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Präfix: w |
char - 1 |
Ja |
Geben Sie "w" ein, um den Datensatz zum Hinzufügen von Sicherheitsraten zu markieren. |
|
2 |
Datum |
datum |
Ja |
Datum, für das die Sicherheitsrate gültig ist. |
|
3 |
ISIN |
char - 50 |
Ja |
ISIN der Sicherheit. |
|
4 |
Satz |
dezimalzahl |
Ja |
Sicherheitssatz für den angegebenen Tag. |
Import von Warensätzen
| # | Name | Typ | Obligatorisch | Kommentar |
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Präfix: r |
char - 1 |
Ja |
Geben Sie "r" ein, um den Datensatz zum Hinzufügen von Warensätzen zu markieren. |
|
2 |
Datum |
datum |
Ja |
Datum, für das der Warensatz gültig ist. |
|
3 |
Warengruppe |
char - 3 |
Ja |
Warensatz als ISO-Code. |
|
4 |
Zeitraum |
char - 4 |
Ja |
Zeitraum; zulässige Werte, da sie aus dem Dropdown-Menü in Coupa Treasury ausgewählt werden können. |
|
5 |
Kaufpreis |
dezimalzahl |
Ja |
Kurs in Bezug auf die Rohstoffwährung des Konzerns. |
|
6 |
Mittlerer Marktzinssatz |
dezimalzahl |
Ja |
Kurs in Bezug auf die Rohstoffwährung des Konzerns. |
|
7 |
Verkaufssatz |
dezimalzahl |
Ja |
Kurs in Bezug auf die Rohstoffwährung des Konzerns. |
Import von Credit Spreads
| # | Name | Typ | Obligatorisch | Kommentar |
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Präfix: c |
char - 1 |
Ja |
Geben Sie "c" ein, um den Datenset zum Hinzufügen von Credit Spreads zu markieren. |
|
2 |
Datum |
datum |
Ja |
Datum, für das der Credit Spread gültig ist. |
|
3 |
Gesellschaft |
char - 50 |
Ja |
Kurzname der Coupa Treasury-Einheit. |
|
4 |
Zeitraum |
char - 3 |
Ja |
Zeitraum; zulässige Werte, da sie aus dem Dropdown-Menü in Coupa Treasury ausgewählt werden können. |
|
5 |
Spread der Gutschrift | dezimalzahl | Ja | Kreditspread in Basispunkten. |
Beschreibung der Funktion
Die Importfunktion kann Textdateien verarbeiten, die in einem der folgenden Standards codiert sind:
- ASCII
- Unicode
Eine Datei kann Informationen über Wechselkurse, implizite Volatilitäten, Zinssätze, Zinsvolatilitäten, Wertpapierkurse, Rohstoffsätze und Kreditspreads enthalten.
Die Funktion befindet sich auf der Seite System > Marktdaten > Import.
Erforderliche Einstellung: System > Administration > System Settings > Market Data muss auf „File“ oder „File or Web“ gesetzt werden.
Formatregeln
Die Datei darf keine Kopfzeilen oder Formatbeschreibungen enthalten.
Jede Zeile in der Datei enthält genau einen Datensatz:
- ASCII-Code 13: Wagenrücklauf bezeichnet das Ende eines Datensatzes.
- ASCII-Code 10: new-line bezeichnet das Ende eines Datensatzes.
- Der letzte Datensatz schließt mit einem End-of-File (EOF).
Das Datenset-Feldtrennzeichen ist das Semikolon (;). Das Semikolon darf nicht an anderer Stelle in den Datensätzen erscheinen.
Feldtrennzeichen müssen auch platziert werden
- für Felder mit fester Länge.
- für optionale Felder leer lassen. .
Für Dezimalwerte:
- Zulässiges Trennzeichen ist das Komma (,).
- Trennzeichen sind für Zahlen ohne Dezimalstellen optional.
- Tausendertrennzeichen sind nicht zulässig.
- Negative Beträge sind mit einem Minuszeichen (-) gekennzeichnet. Es sind Leerzeichen zwischen dem Minuszeichen und dem Betrag zulässig.
- Beispiele: 12345,99 oder -12345,00 oder 12345 oder 0,0231
Für ganzzahlige Werte:
- Dezimal- oder Tausendertrennzeichen sind nicht zulässig.
- Beispiel: 12345
Leere Datensets werden verworfen.
Für Textwerte gibt es keine Anführungszeichen. Der CHAR-Wert ist die maximale Anzahl von Zeichen für dieses Feld.
Tage und Monate sind immer zweistellige Werte, während Jahre vierstellig sind. Die Datumsfolge ist dmy (Kleinbuchstaben). Das zulässige Datumstrennzeichen ist der Zeitraum (.).
- Beispiel: 31.10.2021
Beispiel-Datensätze
Import von Wechselkursen
d;26.09.2021;USD;1.3362;1.3392;1.3422
Import von impliziten Volatilitäten
v;29.09.2021;CAD;EUR;30;0,;8,39
Import von Zinssätzen
z;29.09.2021;CAD;60;;2.46833
Import vonZinsvergütungen
i;29.09.2021;CAD;30;;8,39
Import von Sicherheitssätzen
w;29.09.2021;6511811640;120,9551
Import von Warensätzen
r;29.09.2021;XAU;3M;675.465;675.465;675.465
Import von Credit Spreads
c;29.09.2021;DB Frankfurt;5Y;135,52