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Système - Importation de données de marché

Descriptions des formats

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Ce document décrit l'interface d'importation des données de marché (taux de change, volatilités implicites, taux d'intérêt, volatilités des taux d'intérêt et taux de sécurité/matières premières et spreads de crédit) dans la composante système de Coupa Treasury. Deux types de format d'importation sont disponibles : Format d'importation des données du marché 2.0 (flexible) et Format d'importation des données du marché 1.0 (fixe).

Différences entre les formats 2.0 (Flexible) et 1.0 (Fixe)

Format d'importation des données du marché 2.0	Format d'importation des données du marché 1.0
Le caractère suivant le préfixe est automatiquement défini comme séparateur de champ. Toutes les valeurs non numériques, à l'exception du tiret (-), sont des séparateurs de champs autorisés.	Le séparateur de champ est le point-virgule (;).
Les formats de date autorisés sont dmy, mdy et ymd, indiqués dans un champ séparé. Le format de date spécifié pour le premier ensemble de données s'applique à tous les ensembles de données d'un fichier.	Le format de la date est dmy.
Les séparateurs de dates autorisés sont les points (.), les tirets (-) et les barres obliques (/).	Le séparateur de date est la période (.).
Les séparateurs décimaux autorisés sont les points (.) et les virgules (,).	Le séparateur décimal est la virgule (,).
Un séparateur décimal est obligatoire pour toutes les décimales, même en l'absence de décimales.	Les séparateurs décimaux sont optionnels.

Format d'importation des données du marché 2.0 (flexible)

Définition du champ

Importation des taux de change

#	Intitulé	Type	Obligatoire	Commentaire
1	Préfixe : j	char - 1	Oui	Entrez « d » pour marquer l'ensemble de données pour l'importation des taux de change.
2	Paramètres de date	char - 3	Oui	Les conventions de date autorisées sont dmy, mdy et ymd.
3	Date	date	Oui	Date pour laquelle le taux de change est valide.
4	Devise	char - 3	Oui	Code ISO pour la devise du taux de change.
5	Demander le taux	décimale	Non	Taux par rapport à la devise du groupe. Lorsque le taux de demande est vide ou ≤0, il est automatiquement défini sur le taux moyen.
6	Taux moyen	décimale	Oui	Taux par rapport à la devise du groupe. Le taux moyen doit être supérieur à 0.
7	Valeur de l'offre	décimale	Non	Taux par rapport à la devise du groupe. Lorsque le taux de soumission est vide ou ≤0, il est automatiquement réglé sur le taux moyen.

Importation de volatilités implicites (les volatilités historiques peuvent être calculées dans Coupa Treasury à partir des taux de change)

#	Nom	Type	Obligatoire	Commentaire
1	Préfixe : v	char - 1	Oui	Saisissez « v » pour marquer l'ensemble de données de volatilité.
2	Paramètres de date	char - 3	Oui	Les conventions de date autorisées sont dmy, mdy et ymd.
3	Date	date	Oui	Date pour laquelle la volatilité est valide.
4	Devise 1	char - 3	Oui	Code ISO pour la première devise de la volatilité.
5	Devise 2	char - 3	Oui	Code ISO pour la deuxième devise de la volatilité.
6	Intervalle de temps	nombre entier	Oui	Échelle de temps pour la moyenne.
7	Grève	décimale	Oui	Grève pour la moyenne.
8	Volatilité	décimale	Oui	Valeur de la volatilité entre la devise 1 et la devise 2.

Importation des taux d'intérêt

#	Intitulé	Type	Obligatoire	Commentaire
1	Préfixe : z	char - 1	Oui	Saisissez « z » pour marquer l'ensemble de données permettant d'ajouter des taux d'intérêt.
2	Paramètres de date	char - 3	Oui	Les conventions de date autorisées sont dmy, mdy et ymd.
3	Date	date	Oui	Date pour laquelle le taux d'intérêt est valable.
4	Devise	char - 3	Oui	Devise en tant que code ISO.
5	Plage de temps	nombre entier	Oui	Nombre de jours dans la plage horaire.
6	Période	char - 4	Non	Toute valeur disponible à sélectionner dans le menu déroulant Période.
7	Taux d'intérêt en %	décimale	Oui

Importation des volatilités des taux d'intérêt

#	Nom	Type	Obligatoire	Commentaire
1	Préfixe : i	char - 1	Oui	Saisissez « i » pour marquer l'ensemble de données permettant d'ajouter des volatilités d'intérêts.
2	Paramètres de date	char - 3	Oui	Les conventions de date autorisées sont dmy, mdy et ymd.
3	Date	date	Oui	Date pour laquelle la volatilité est valide.
4	Devise	char - 3	Oui	Devise en tant que code ISO.
5	Intervalle de temps	nombre entier	Oui	Nombre de jours dans la plage horaire.
6	Période	char - 4	Non	Toute valeur disponible à sélectionner dans le menu déroulant Période.
7	Taux d'intérêt en %	décimale	Oui	Volatilité du taux d'intérêt.

Importation des taux de sécurité

#	Nom	Type	Obligatoire	Commentaire
1	Préfixe : w	char - 1	Oui	Saisissez « w » pour marquer l'ensemble de données permettant d'ajouter des taux de sécurité.
2	Paramètres de date	char - 3	Oui	Les conventions de date autorisées sont dmy, mdy et ymd.
3	Date	date	Oui	Date pour laquelle le taux de garantie est valable.
4	ISIN	char - 50	Oui	ISIN du titre.
5	Taux	décimale	Oui	Tarifer pour la garantie pour la date.

Importation des taux de marchandises

#	Intitulé	Type	Obligatoire	Commentaire
1	Préfixe : r	char - 1	Oui	Saisissez « r » pour marquer l'ensemble de données permettant d'ajouter des taux de marchandises.
2	Paramètres de date	char - 3	Oui	Les conventions de date autorisées sont dmy, mdy et ymd.
3	Date	date	Oui	Date de validité du tarif marchandises
4	Catégorie d ´ achat	char - 3	Oui	Taux de marchandise en tant que code ISO
5	Période	char - 4	Oui	Toute valeur disponible à sélectionner dans le menu déroulant Période.
6	Taux d'achat	décimale	Oui	Taux par rapport à la devise de base du groupe.
7	Mid-marketrate	décimale	Oui	Taux par rapport à la devise de base du groupe.
8	Taux de vente	décimale	Oui	Taux par rapport à la devise de base du groupe.

Importation des spreads de crédit

#	Nom	Type	Obligatoire	Commentaire
1	Préfixe : c	char - 1	Oui	Saisissez « c » pour marquer l'ensemble de données pour l'ajout de spreads de crédit.
2	Paramètres de date	char - 3	Oui	Les conventions de date autorisées sont dmy, mdy et ymd.
3	Date	date	Oui	Date pour laquelle le spread de crédit est valide.
4	Entité	char - 50	Oui	Abréviation de l'entité dans Coupa Treasury.
5	Période	char - 3	Oui	Toute valeur disponible à sélectionner dans le menu déroulant Période.
6	Écart de crédit	décimale	Oui	Écart de crédit en points de base.

Description fonctionnelle

La fonction se trouve sur la page System > Market Data / Scenarios > Import.

Paramètre requis : dans Paramètres système Paramètres système sous Données du marché, sélectionnez Recevoir par fichier ou Recevoir par Web. > >

La fonction d'importation peut traiter des fichiers texte codés dans l'une des normes suivantes :

ASCII
Unicode

Un fichier peut contenir des informations sur les taux de change, les volatilités implicites, les taux d'intérêt, les volatilités des taux d'intérêt, les taux de garantie, les taux des matières premières et les écarts de crédit.

Règles de format

Le fichier ne doit pas contenir d'en-têtes ou de descriptions de format.

Chaque ligne du fichier contient exactement un ensemble de données :

Code ASCII 13 : retour chariot désigne la fin d'un ensemble de données.
Code ASCII 10 : new-line indique la fin d'un ensemble de données.
Le dernier ensemble de données se termine par une fin de fichier (EOF).

Les séparateurs de champs autorisés sont tous des valeurs non numériques, à l'exception du tiret (-).

Le séparateur de champs peut ne pas apparaître ailleurs dans les ensembles de données.

Les séparateurs de champ doivent également être placés

pour les champs d'une longueur fixe.
pour les champs facultatifs vides.

Les séparateurs de champs, les séparateurs de dates et les séparateurs de décimales sont détectés automatiquement.

Pour les valeurs décimales :

Les séparateurs autorisés sont les virgules (,) et les points (.).
Les séparateurs sont obligatoires, même en l'absence de décimales.
Les séparateurs de milliers ne sont pas autorisés.
Les montants négatifs sont marqués d'un signe moins (-). Les espaces entre le signe moins et le montant sont autorisés.
Exemples : 12345,99 ou -12345,00 ou 12345, ou 0,0231

Pour les valeurs entières :

Les séparateurs décimaux ou en milliers ne sont pas autorisés
Exemple : 12345

Les ensembles de données vides sont rejetés.

Pour les valeurs de texte, il n'y a pas de guillemets. La valeur du caractère est le nombre maximal de caractères pour ce champ.

Les jours et les mois sont toujours des valeurs à 2 chiffres, tandis que les années sont à 4 chiffres. La séquence de dates peut être dmy, mdy ou ymd (minuscules). Le séparateur de date peut être une barre oblique (/), une virgule (,) ou un tiret (-).

Exemples : 31.12.2021, 12-31-2021, 2021/12/31

Ensembles de données à titre d'exemple

Importation des taux de change

d ;dmy ;26.09.2021 ;USD ;1,3361 ;1,3391 ;1,3421
d ;mdy ;09-27-2021 ;USD ;1,3362 ;1,3392 ;1,3422
d ;ymd ;2021/09/28 ;USD ;1,3363 ;1,3393 ;1,3423
d|dmy|25.09.2021|USD|1,3364|1,3394|1,3424
d ;dmy ;22.09.2021 ;CHF ;1,1 ;1,1 ;1,2

Importation de volatilités implicites

v ;dmy ; 29.09.2021 ;CAD ;EUR ;30 ;0, ;8,39

Importation des taux d'intérêt

z ;dmy ; 29.09.2021 ;CAD ;60 ; ;2,46833

Importation d'olatilities de taux d'intérêt V

i ;dmy ; 29.09.2021 ;CAD ;30 ; ;8,39

Importation des taux de sécurité

w ;dmy ; 29.09.2021 ;6511811640 ;120,9551

Importation des taux de marchandises

r ;dmy ; 29.09.2021 ; XAU ; 3M ; 675 465 ; 675 465 ; 675 465

Importation des spreads de crédit

c ;dmy ; 29.09.2021 ;DB Francfort ;5Y ;135,52

Format d'importation des données du marché 1.0 (fixe)

Définition du champ

Importation des taux de change

#	Intitulé	Type	Obligatoire	Commentaire
1	Préfixe : j	char - 1	Oui	Entrez « d » pour marquer l'ensemble de données pour l'importation des taux de change.
2	Date	date	Oui	Date pour laquelle le taux de change est valide.
3	Devise	char - 3	Oui	Devise du taux de change en tant que code ISO.
4	Demander le taux	décimale	Non	Taux par rapport à la devise du groupe ; lorsque le taux Ask est laissé vide ou ≤0, il sera rempli avec le taux moyen.
5	Taux moyen	décimale	Oui	Taux par rapport à la devise du groupe ; le taux moyen ne peut pas être ≤0.
6	Valeur de l'offre	décimale	Non	Taux par rapport à la devise du groupe ; lorsque le taux de soumission est laissé vide ou ≤0, il sera rempli avec le taux moyen.

Importation de volatilités implicites (les volatilités historiques peuvent être calculées dans Coupa Treasury à partir des taux de change)

#	Nom	Type	Obligatoire	Commentaire
1	Préfixe : v	char - 1	Oui	Saisissez « v » pour marquer l'ensemble de données de volatilité.
2	Date	date	Oui	Date de validité de la volatilité.
3	Devise 1	char - 3	Oui	Première devise de volatilité en tant que code ISO.
4	Devise 2	char - 3	Oui	Deuxième devise de volatilité en tant que code ISO.
5	Plage horaire	nombre entier	Oui	Échelle de temps pour la moyenne.
6	Grève	décimale	Oui	Frapper pour faire la moyenne.
7	Volatilité	décimale	Oui	Valeur de la volatilité entre la devise 1 et la devise 2.

Importation des taux d'intérêt

#	Intitulé	Type	Obligatoire	Commentaire
1	Préfixe : z	char - 1	Oui	Saisissez « z » pour marquer l'ensemble de données permettant d'ajouter des taux d'intérêt.
2	Date	date	Oui	Date pour laquelle le taux d'intérêt est valable.
3	Devise	char - 3	Oui	Devise en tant que code ISO.
4	Plage horaire	nombre entier	Oui	Le nombre de jours dans la plage horaire.
5	Période	char - 4	Non	Période ; valeurs autorisées car elles peuvent être sélectionnées à partir du menu déroulant dans Coupa Treasury.
6	Taux d'intérêt en %	décimale	Oui

Importation des volatilités des taux d'intérêt

#	Nom	Type	Obligatoire	Commentaire
1	Préfixe : i	char - 1	Oui	Saisissez « i » pour marquer l'ensemble de données permettant d'ajouter des volatilités d'intérêts.
2	Date	date	Oui	Date de validité de la volatilité.
3	Devise	char - 3	Oui	Devise en tant que code ISO.
4	Plage de temps	nombre entier	Oui	Le nombre de jours dans la plage de temps.
5	Période	char - 4	Non	Période ; valeurs autorisées car elles peuvent être sélectionnées à partir du menu déroulant dans Coupa Treasury.
6	Volatilité des taux d'intérêt	décimale	Oui	Volatilité du taux d'intérêt.

Importation des taux de sécurité

#	Intitulé	Type	Obligatoire	Commentaire
1	Préfixe : w	char - 1	Oui	Saisissez « w » pour marquer l'ensemble de données permettant d'ajouter des taux de sécurité.
2	Date	date	Oui	Date pour laquelle le taux de garantie est valable.
3	ISIN	char - 50	Oui	ISIN de la sécurité.
4	Taux	décimale	Oui	Tarif pour la sécurité pour la journée indiquée.

Importation des taux de marchandises

#	Intitulé	Type	Obligatoire	Commentaire
1	Préfixe : r	char - 1	Oui	Saisissez « r » pour marquer l'ensemble de données permettant d'ajouter des taux de marchandises.
2	Date	date	Oui	Date pour laquelle le taux de marchandises est valide.
3	Catégorie d ´ achat	char - 3	Oui	Taux de marchandise en tant que code ISO.
4	Période	char - 4	Oui	Période ; valeurs autorisées car elles peuvent être sélectionnées à partir du menu déroulant dans Coupa Treasury.
5	Taux d'achat	décimale	Oui	Taux par rapport à la devise de base du groupe.
6	Taux moyen du marché	décimale	Oui	Taux par rapport à la devise de base du groupe.
7	Taux de vente	décimale	Oui	Taux par rapport à la devise de base du groupe.

Importation des spreads de crédit

#	Nom	Type	Obligatoire	Commentaire
1	Préfixe : c	char - 1	Oui	Saisissez « c » pour marquer l'ensemble de données pour l'ajout de spreads de crédit.
2	Date	date	Oui	Date pour laquelle l'écart de crédit est valide.
3	Entité	char - 50	Oui	Nom abrégé de l'entité Coupa Treasury.
4	Période	char - 3	Oui	Période ; valeurs autorisées car elles peuvent être sélectionnées à partir du menu déroulant dans Coupa Treasury.
5	Écart de crédit	décimale	Oui	Écart de crédit en points de base.

Description fonctionnelle

La fonction d'importation peut traiter des fichiers texte codés dans l'une des normes suivantes :

ASCII
Unicode

La fonction se trouve sur la page > Importation des données > du marché du système.

Paramètre obligatoire : > Administration du > système Paramètres > du système Les données du marché doivent être définies sur « Fichier » ou « Fichier ou Web ».

Formater les règles

Le fichier ne doit pas contenir d'en-têtes ou de descriptions de format.

Chaque ligne du fichier contient exactement un ensemble de données :

Code ASCII 13 : retour chariot désigne la fin d'un ensemble de données.
Code ASCII 10 : new-line indique la fin d'un ensemble de données.
Le dernier ensemble de données se termine par une fin de fichier (EOF).

Le point-virgule (;) sert à délimiter le champ de l'ensemble de données. Le point-virgule peut ne pas apparaître ailleurs dans les ensembles de données.

Les séparateurs de champ doivent également être placés

pour les champs d'une longueur fixe.
pour les champs facultatifs vides. .

Pour les valeurs décimales :

La virgule (,) sert de séparateur admissible.
Les séparateurs sont facultatifs pour les nombres sans décimales.
Les séparateurs de milliers ne sont pas autorisés.
Les montants négatifs sont marqués d'un signe moins (-). Les espaces entre le signe moins et le montant sont autorisés.
Exemples : 12345,99 ou -12345,00 ou 12345 ou 0,0231

Pour des valeurs entières :

Les séparateurs décimaux ou en milliers ne sont pas permis.
Exemple : 12345

Les ensembles de données vides sont rejetés.

Pour les valeurs de texte, il n'y a pas de guillemets. La valeur du caractère est le nombre maximal de caractères pour ce champ.

Les jours et les mois sont toujours des valeurs à 2 chiffres, tandis que les années sont à 4 chiffres. La séquence de dates est dmy (minuscule). Le séparateur de date admissible est la période (.).

Exemple : 31.10.2021

Exemples d'ensembles de données

Importation des taux de change

d ;26.09.2021 ;USD ;1,3362 ;1,3392 ;1,3422

Importation de Volatilités Implicites

v ;29.09.2021 ;CAD ;EUR ;30 ;0, ;8,39

Importation des taux d'intérêt

z ;29.09.2021 ;CAD ;60 ; ;2,46833

Importation d'olatilities de taux d'intérêt V

i ;29.09.2021 ;CAD ;30 ; ;8,39

Importation des taux de sécurité

w ;29.09.2021 ;6511811640 ;120,9551

Importation des taux de marchandises

r ;29.09.2021 ;XAU ;3M ;675.465 ;675.465 ;675.465

Importation des spreads de crédit

c. 29.09.2021 ;DB Francfort ;5Y ;135,52

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